Beschreibung

Der Fokus des Workshops liegt auf den neuen regulatorischen Vorgaben für die Bestimmung der Eigenkapitalanforderungen für Derivate. Hierbei werden ausschließlich die neuen regulatorischen Standardansätze zur Exposure-Ermittlung behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt auf den Einsatzmöglichkeiten des SA-CCR für Aspekte der Säule II (ökonomische Steuerung, Limitierung, etc.).
Mit der CRR II werden die bestehenden Ansätze (insb. Marktbewertungsmethode (CEM) und Ursprungsrisikomethode (OEM)) durch drei neue regulatorische Standardansätze abgelöst (SA-CCR, vereinfachter SA-CCR, überarbeitete OEM). Somit müssen Institute spätestens bis zum ersten relevanten Meldestichtag (30.06.2021) mindestens einen der genannten neuen Standardansätze umsetzen. Insbesondere der SA-CCR ist deutlich komplexer als die bestehenden Ansätze und mit höheren Datenanforderungen verbunden.

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